Como crear un sistema de trading rentable.
En este artículo os vamos a dar unos ejemplos para que podáis hacer vuestro propio sistema de trading de prueba personalizado y no morir en el intento. Todo los trader buscan tener un sistema de trading que sea rentable y para ello suele ser importante:
A. Encontrar puntos de entrada al mercado.
B. Encontrar puntos de salida.
C. Evitar señales de entrada y de salida falsos.
Si logramos una adecuada gestión de estos últimos puntos estaremos más cerca de un sistema de trading rentable . Para llevar a cabo estos puntos sería bueno tener en cuenta lo siguiente:
1 – Elección del marco del tiempo.
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Esta es una decisión vital en la estrategia y va a depender tanto de nuestra psicología como del tiempo que tengamos disponible para estar delante de una pantalla. Si disponemos de tiempo suficiente quizás nos interese más operar en marcos de tiempo de 5,15 o 30 minutos o por el contrario nos puede compensar una estrategia en marco de tiempo de 4 horas o 1 día y revisar las cotizaciones unas cuentas veces al día y el resto del día tener la pantalla apagada.
Por otra parte y no menos importante la estrategia que utilicemos y nos funciona muchas veces funciona correctamente solo en determinados marcos de tiempo por lo que de alguna manera la estrategia elegida marca nuestro marco de tiempo optimo para operar.
2 – Elección del Par de divisas.
Cada par de divisas suele tener su propia personalidad en el sentido en que tiene un comportamiento característico que lo hace único. Existen pares de divisas que son muy activos como el GBP/USD o GBP/CHF y otros son de una tendencia mas consistente como el EUR/JPY o EUR/GBP.
Cada par de divisas suele tener unas horas de mayor actividad que otras así que debemos indentificarlas para obtener las mayores ganancias posibles en la operación.
3 – Elegir los Indicadores necesarios.
Existen multitud de indicadores y herramientas disponibles en Forex pero no todos nos pueden señal la señal de entrada al mercado más rápida y la meta de un trader es entrar en el mercado tan pronto como sea posible para poder aprovechar al máximo la oscilación de los precios.
Entre los indicadores que pueden proporcionar una señal más rápida sobre los cambios en el mercado son el EMA (media móvil exponencial), SMA(media móvil simple), SAR parabólico, el estocástico , MACD entre otros. La clave es entender correctamente como funciona el indicador y cuales son sus principios .
Es muy común utilizar el cruce de EMAS para detectar un cambio de tendencia así como Estocástico y el indicador MACD.
4 – Elección de indicadores para detectar señales de entrada falsas.
Una vez que tenemos claro el marco de tiempo, la divisa y los indicadores que vamos a utilizar es hora de filtrar aquellas señales de entrada falsa al mercado que podría arruinar nuestra estrategia.
Es muy común en Forex o utilizar el mismo indicador en diferente configuración para ver si coinciden como por ejemplo si estamos utilizando un cruce de EMAS de 5 y 10 periodos podríamos utilizar un EMA de 20 periodos para confirmar la entrada de forma que una vez que EMA 5 cruza a EMA 10 (señal de entrada) esperamos a que alcance a EMA 20 (señal confirmada) para entrar en el mercado.
Otra forma de filtrar señales falsas es el indicador MACD. Este indicador si se utiliza correctamente puede ayudar enormemente en forex a filtrar señales falsas. El ajuste por defecto del indicador MACD es 12,26,9.
El indicador RSI también se utiliza en muchas ocasiones para filtrar señales falsas.
5- Encontrar puntos de entrada y salida.
Una vez que la señal está confirmada es el momento de ver lo lejos que podemos ir y el beneficio que podemos esperar.
Existen dos formas clásicas de entrada al mercado una vez confirmada la señal. Una es entrar tan pronto como se confirma la señal sin esperar a que se cierre la vela actual. La otra es esperar al cierre de la vela y entrar en el mercado en la siguiente vela si las condiciones no han cambiado y permanece la señal de entrada y su confirmación. Evidentemente la primera opción es mucho más arriesgada pero permite adelantarse a otros traders entrando antes en el mercado.
Para la señal de salida se puede utilizar una cantidad determinada de pips que se quiere ganar en la operación (por ejemplo 25 pips). El Stop Loss se puede configurar de idéntica manera o utilizar herramientas que nos permitan identificar los soportes y las resistencias en las gráficas y calcular a partir de ahi la distancia en pips desde la entrada al mercado.
En forex las perdidas son inevitables hasta en el mejor sistema de trading por lo que tenemos que tener claro la cantidad que estamos dispuestos a arriesgar o perder en cada operación de antemano.
6 – Cálculo de riesgos en cada operación.
Normalmante las estrategias se diseñan de forma que en caso de que el mercado avance a nuestro favor ganamos al menos el doble de lo que perderíamos si el mercado va en nuestra contra. Debemos entrar en el mercado solo cuando hemos identificado una buena oportunidad para sacar un buen beneficio.
Estos es un concepto básico del Money Managemet. Si quieres obtener beneficios en cualquier sistema de forex debe de tener en cuenta las reglas básicas del Money Management que nos ayudan a controlar el riesgo. Si quieres sabes más sobre esto puedes ir a nuestro arículo donde tratamos las reglas básicas del Money Management.
7 – Prueba del sistema en una cuenta Demo.
Llegó el momento de la verdad, el momento de la gran prueba. Una vez que testeamos nuestra estrategia en una cuenta demo podemos identificar si es rentable o no y tenemos la posibilidad de optimizarla.
Lo primero es abrir una cuenta demo en un broker de forex de forma que podamos ver el el test como responde nuestra estrategia. La prueba no debe ser inferior a 3 o 4 meses para que los resultados sean concluyentes y esto es así dado que en Forex las divisas atraviesan por determinados periodos en los que cambia su comportamiento.
Si pasaramos a una cuenta real antes de ese tiempo sería decepcionante comprobar que el sistema no es rentable porque no ha sido testado en diferentes periodos de comportamiento del par de divisas con el que operamos.
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Sobre el autor: Eduardo Montero.
Soy Eduardo Montero. Informático de profesión y apasionado del trading online con más de 10 años de experiencia en los mercados financieros. Publico artículos en varios sitios web especializados en finanzas y he creado esta web con el fin de ayudar a aquellas personas interesadas en el mundo del trading. El contenido se basa en mi experiencia personal como trader, en el aprendizaje de los aciertos y sobre todo en los errores que he cometido en estos años y siempre priorizando el control del riesgo de las operaciones ya que, desde mi punto de vista, es la única forma de conseguir resultados sostenibles en el tiempo.
El contenido de esta web es meramente informativo, no debe considerarse como un consejo de inversión y no ofrecemos servicios de asesoramiento financiero. Debes de tener en cuenta que tú eres el que tomará tus decisiones financieras y serás responsable del resultado de esas decisiones.
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Comentarios:
A mi la estrategia basada en EMAS me funciona perfectamente!! Muchas gracias.
Hola, en que marco de tiempo y en que mercado os funciona?, utilizáis algún filtro?
Hola Manolo. Sobre los marcos de tiempo, creo que este artículo te puede servir de ayuda: https://www.invertirenbolsaweb.net/cual-es-el-time-frame-adecuado-al-hacer-trading/. En cuanto al mercado, yo personalmente opero principalmente en Forex. Saludos.
hola que tal quisiera en primer lugar darle las gracias por esta gran ayuda pero en mi caso esta guia que enseña a crear un sistema de trading rentable me sesulta en ocasiones ininteligible y es que yo me considero un analfabeto en cuanto a finanzas se refiere. mi situacion economica es precaria pero aun asi y como existen cuentas demo estoy interesado en aprender este fantastico mundo del trading, asi que me atrevo a pedirle consejos, por donde empezar, que debo hacer para aprender de cero. muchisimas gracias.
Gracias Rubén. Para empezar una cuenta demo puede servirte de gran ayuda. En la demo puedes poner en práctica los conocimientos que vayas adquiriendo. Tienes que ir familiarizándote con ciertos conceptos que puedes encontrar en el glosario y en los artículos de la sección de aprender a invertir. Los broker también suelen ofrecer manuales, videos formativos,… y aunque son generalmente bastante básicos pueden serte de ayuda especialmente al principio. Trata de ir aprendiendo poco a poco hasta conseguir buenos resultados en la demo de manera sostenible en el tiempo, no te impacientes y cuando te sientas preparado para invertir en una cuenta real hazlo con una cantidad de dinero que estés dispuesto a perder. Ánimo en tu aprendizaje. Saludos.
Hola. es recomendable solo trabajar con el patrones de velas solo y resistencia soporte. Estoy en opciones binarias velas de 5 min y opero a 30 minutos porque las velas de 1 minuto y operaba a 5 min era muy complicado y perdí dinero, Pregunto si tienes alguna estrategia para operar a 30 min.? o no me recomienda opciones binarias pronto voy a empezar en forex, tengo pensado seguir con los dos. si me va bien ahora a 30 min. tengo operaciones positivas pero hay muy poca la día. A un minuto no había estrategia que me funcionara creo que es que algo hacia mal. te agradecería consejos. saludos.
Hola Javier y gracias por tus comentarios. Te recomiendo que le eches un vistazo a este artículo: ¿Cuál es el Time Frame adecuado al hacer Trading?. Personalmente prefiero Forex a opciones binarias y marcos de tiempo más altos frente a los más bajos donde puedes encontrarte con muchas más señales falsas y unos movimientos mucho más aleatorios. Espero que te sira de ayuda. Un saludo.
buena herramienta de estudio.
Muchas gracias por la rapidez en tus esclarecimientos. Con tu paso 2, voy abrir una cuenta demo en Markets, pues esclarecí algunas dudas que tenia. En lo mucho que llevo investigando, no había visto ninguna página igual de eficaz como la tuya. Muchas felicidades y Gracias. Un saludo.
Hola Helder, muchas gracias por tus comentarios. Buena suerte. Saludos.
Para los que les sirva. Mi algoritmos de operaciones son: -Precio por encima de medias móviles exponenciales de 20, 50 y 100 -Macd de rápida de 10, lenta de 20, señal de 9, ó 12, 26, 9 si el Macd cruza al alza la línea de señal, queda por arriba -ADX de 14: DMI+ por encima de DMI- -RSI de 14:por debajo de nivel de 70 SEÑAL DE COMPRA AL MERCADO -Precio por debajo de medias móviles anteriores -Macd: línea se señal por encima del Macd -RSI: Por encima de nivel de 30 SEÑAL DE VENTA AL MERCADO Lo utilizo en índices, en periodos de 5, 15, 30 minutos y de 1 hora, muchas veces lo utilizo con las velas Heiken Ashi.
hola amigo lo que pasa es que no entendi lo de los indicadores, emas y el resto a que te refieres con eso. me podrias indicar o explicar bien de que se trata o tienes algún video explicativo.
Hola William, la mayoría de plataformas de trading incorporan una serie de herramientas analíticas que te pueden ayudar a predecir el comportamiento del precio, eso son los indicadores de análisis técnico. Aquí tienes algunos ejemplos de estrategias que utilizan indicadores: Estrategias de inversión. Puedes probarlas en una cuenta demo y así hacerte una idea más clara de cómo funciona cada indicador. Saludos.
Hola buenas tardes, quisiera configurar mi herramienta EMA, entrada, precio apertura pero me pide longitud y desplazar, no se que colocar para que este bien configurado al igual que la herramienta SMA,entrada, precio apertura pero también me pide longitud y desplazar y eso es lo que no se que colocar para identificar bien los cambios que se producen, usted me podria sacar estas dos dudas que son las que no llego a comprender como configurar la ya que entiendo el significado que produce EMA y SMA cuando se cruzan…, desde ya muchas gracias por su labor a ayudar a los traders novatos y sigo de serca sus consejos. Saludos.
Hola Sergio, como sabrás la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA) son útiles para medir la tendencia y la fuerza de esta. La media móvil simple se forma con el precio medio de un valor en un número determinado de períodos y la media móvil exponencial es similar pero dando mayor peso a los precios recientes. En ambios casos son indicadores retrasados ya que se basan en precios anteriores y cuanto más larga sea la media móvil mayor el retraso. El parámetro de longitud es el más frecuente y se usa para definir el número de periodos que queremos tener en cuenta para calcular la media móvil. Dependerá de tu estrategia si es más cortoplacista o bien de medio o largo plazo. En cuanto al parámetro de desplazamiento que comentas varia un poco según la plataforma de trading que utilices. Yo no suelo utilizar desplazamiento y lo dejo en el valor por defecto de 0 pero hay quien lo utiliza para desplazar vertical u horizontalmente la media móvil y así tratar de armonizar el retardo que tiene este indicador para facilitar el análisis. Saludos.
Hola Emotero gracias por su repuesta, mis operaciones son siempre a largo plazo como usted lo a dicho sobre un cuadro de 1 día o sea 1 vela por día y eso de verdad me a sacado la presión psicológica y el estrees permanente que tenia cuando operaba en un cuadro de 15 minutos, pero ahora sabiendo que son a largo plazo mis acciones, que medida que me aconseja, que periodo para que mi media móvil exponencial me marque bien las tendencias, no se mucho pero mas o menos me se explicar sobre algo que en verdad es muy complejo acá le paso los datos que tengo y opero en market y sos la única persona que me a podido responder a mis inquietudes ya que siempre perdía todo el capital. SMA ( OPEN,10,0) EMA ( OPEN, 20,0) Espero su repuesta desde ya muchas gracias..
Hola de nuevo Sergio, no suelo aconsejar con valores de configuración concretos porque lo que puede ser bueno para un trader puede no serlo para otro. Lo más recomendable es que pruebes varias configuraciones durante un tiempo y te quedes con aquella que te ofrezca mejores resultados según tu estrategia. Lo que sí te puedo decir es que si tratas de operar a medio o largo plazo pero el número de periodos de la media moviles es demasiado bajo no va a medir con demasiada fiabilidad la tendencia y puede darte bastantes señales falsas. Las medias móviles de 50 y 200 periodos son utilizadas por muchos traders para medio y largo plazo pero en cualquier caso lo mejor es que pruebes varias y saques tus propias conclusiones. Saludos.
Hola Emontero, muchas gracias por aclararme el panorama de una forma simple y lógica, desde ya agradezco que te allá encontrado y que tengas una muy buena intención de ayudar a los que recién comenzamos, igual que tu guía para ser un trader rentable es muy buena como para novatos sin experiencia o como los que ya tiene un poco mas de experiencia, muchas gracias por todo. Saludos. Sergio Piantini.
Gracias emontero, la informacion que me estas enviando me esta aclarando muchas dudas e incognitas sobre el trading, le estoy entendiendo y eso me anima a seguir estudiando con mas ganas, si tienes algunas graficas sobre como entrar y salir o en que momento comprar y vender, asi como poner el stop loss y el take profit me seran de mucha ayuda, todavia soy prematuro en esto pero gracias a tu experiencia madurare pronto. ¡Muchas gracias de verdad!
Muchas gracias Orlando, como verás en muchos de los artículo de la sección “Aprender a Invertir” no suelo dar consejos de cómo y cuando entrar en el mercado,… sino que los artículos van dirigidos a que cada trader tenga los conocimientos suficientes para empezar a contruir y, poco a poco, ir mejorando su propia operativa. En este sentido, los parámetros que podrian ser buenos para un trader pueden ser totalmente negativos para otro porque hay muchos factores que cambian de una persona a otra. A modo de ejemplo y con el fin de hacer pruebas y ver que es lo que te funciona y lo que no, aquí tienes una serie de estrategias de inversión. Espero que te sirvan de ayuda. Saludos.
TENEIS ALGO ASI PARA TRABAJAR CON EL BITCOIN?
Mil gracias por la información lo tomare en cuenta, seré paciente siempre.
Una gran pagina. Los trabajos y recomendaciones profesionales y muy necesarias. Los felicitos de todo corazón, por su dedicación y ayuda. Jorge Aguilar, Tampa, FL. USA.
Buenas tardes quisiera entender con mas precisión que es una media, una EMA, una SMA y como puedo analizar que herramientas utilizar para minimizar los riesgos……. La verdad espero me pueda ayudar porque no entiendo nada y me apasiona el tema de la bolsa de valores.
Hola Oscar, próximamente vamos a trar de preparar algún artículo sobre análisis técnico y puedes echarle un vistazo a éste sobre la utilidad de los indicadores. En cualquer caso la mejor forma de aprender y analizar la información que dan ese tipo de instrumentos es mediante la práctica. Puedes abrir una cuenta demo para hacer pruebas sin poner en riesgo tu dinero. Saludos.
Alguien me podría dar información sobre el signal de autochartis? mi bróker ofrece eso y quisiera tener más información sobre el signal, si es confiable o no?
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